Bancos não encaram a realidade da crise, diz BCE

Os bancos da zona do euro ainda não enfrentaram totalmente a realidade de uma desaceleração econômica, então os supervisores do setor financeiro precisarão forçá-los a serem mais conservadores na gestão de capital, disse o chefe de supervisão do BCE, Andrea Enria, na quinta-feira.

É quase certo que a zona do euro entrará em recessão durante o inverno, com os altos custos de energia atingindo os orçamentos dos consumidores. Mas os bancos, desfrutando de um período incomum de altos lucros, foram criticados por subestimar o provável impacto.

“Vários bancos parecem usar suposições macroeconômicas relativamente suaves em seus cenários adversos”, disse Enria em audiência no Parlamento Europeu. “Os supervisores examinarão de perto o planejamento de capital e desafiarão as ações da administração para garantir um nível adequado de conservadorismo”.

Enria disse que os empréstimos inadimplentes no segmento de empréstimos ao consumidor e os atrasos antecipados, tanto para famílias quanto para clientes corporativos, já estão aumentando.

O rápido aumento das taxas de juros – principalmente em função dos aumentos das taxas do BCE – também está destacando vulnerabilidades nos mercados imobiliário residencial e comercial, bem como no financiamento ao consumidor e alavancado, disse Enria.

As exposições de crédito dos bancos a tomadores de empréstimos corporativos intensivos em energia serão uma área particular de atenção da supervisão, mesmo que tenha havido apenas sinais limitados de dificuldades até agora.

“O foco na gestão de risco dessas exposições é particularmente justificado à luz do recente relaxamento temporário dos requisitos de margem, permitindo o uso de garantias bancárias não colateralizadas como garantia elegível para empresas não financeiras que acessam serviços de compensação central”, disse ele.

A volatilidade do mercado de energia aumentou o estresse financeiro para os comerciantes e produtores de energia, de modo que os reguladores diminuíram temporariamente os requisitos de garantia para evitar a repetição de um aperto de liquidez no início do outono.

Enria também disse que o BCE publicará em breve os resultados de sua investigação sobre os laços entre os bancos e o restante do setor financeiro após uma série de crises, como o colapso da Archegos Capital Management no ano passado e as tensões no mercado de títulos do governo do Reino Unido que quase derrubou os fundos de pensão em setembro.

“Planejamos em breve comunicar publicamente os resultados dessas análises e como pretendemos dar seguimento”, disse ele.